ヘッジファンドなどの巨大な投資家が「売り仕掛け」をするするのが原因で、オプションSQの週（毎月第２金曜日）、先物ＳＱの週（3・6・9・12月の第２金曜日）には株価が大きく動く習性がある。
■直近データで「売り仕掛け」が明らかに
売り仕掛け」とは「相場を売ることによって相場を下げさせて儲けるように持っていく手法」
「買ったらその分売る、売ったらその分買い戻す」という当たり前のことをしなくていいのがSQという決済システム。ヘッジファンドは幸運なことに膨大に売った建玉を買い戻す必要はなく、SQ値で決済できるからSQの決済日に向かって膨大に売りたたく。まさに資金量で相場を圧倒して儲けようとする手法。
■直近データで「売り仕掛け」が明らかに
2014年1月から2015年1月まで、日本株が比較的に動きが小さかった時は、月の前半はSQがあるので大きく下げる時が多く、この期間に日経平均が400円以上1日で下げた日は9回中、8回までがSQの手前だった。それに対して月の後半日経平均が400円以上下げた日は年間通して1日のみ。明らかにヘッジファンドがSQに向けて強引に＜売り仕掛け＞を行ったことは統計上も明らか。
■具体的にSQの日は現物市場でどんな事が起こるのか？
225銘柄は売買が膨らむ（裁定解消や思惑？売買）・出来高も大幅UP。
波乱（たまにある）に巻き込まれないためか『様子見』ムードも強くなる。
チャート無視の動きをしたりする。
SQ前までにロールオーバー（限月の乗り換え）が進んでいないと、SQは波乱含みかというニュースも。